文档名：Huber损失下线性模型的序列相关检验
摘要：金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰.针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的渐近分布.通过数值模拟说明新构建的统计量能在厚尾和非对称分布的序列中有良好的表现.
作者：谭祥勇 胡天英 刘锋 Author：TANXiangyong HUTianying LIUFeng
作者单位：江西财经大学统计与数据科学学院,南昌330013重庆理工大学理学院,重庆400054
刊名：重庆理工大学学报 PKU
Journal：JournalofChongqingInstituteofTechnology
年，卷(期)：2023, 37(15)
分类号：O213.9
关键词：线性模型 Huber损失函数 厚尾误差 序列相关性检验
Keywords：linearmodel Huberlossfunction heavytailserror serialcorrelationtests
机标分类号：O212F832.5F224.7
在线出版日期：2023年9月26日
基金项目：国家自然科学基金，江西省自然科学基金，江西省自然科学基金重点项目，中国博士后科学基金Huber损失下线性模型的序列相关检验[
期刊论文] 重庆理工大学学报--2023, 37(15)谭祥勇 胡天英 刘锋金融数据分析中经常发现数据具有厚尾或非对称特征,这给模型相关性检验带来了许多困扰.针对厚尾和非对称分布的序列相关性检验问题,结合秩相关系数和Huber损失,提出了HubT、CCT检验统计量,并在原假设下得到了检验统计量的...参考文献和引证文献
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引证文献
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