文档名：绝对值方程的二级迭代方法及其在美式期权问题的应用
离散美式期权问题后需要求解大型稀疏线性互补问题.本文将线性互补问题转化为绝对值方程,建立了求解绝对值方程的二级迭代方法.理论说明当系数矩阵是正定时,给出算法的收敛条件.通过数值实验,验证了该方法的可行性和有效性,并且优于经典的松弛迭代方法和改进后的广义牛顿法.
作者：马东发
作者单位：同济大学数学科学学院
母体文献：第22辑同济大学研究生创新论坛论文集
会议名称：第22辑同济大学研究生创新论坛
会议时间：2019年10月1日
会议地点：上海
主办单位：同济大学
语种：chi
分类号：G63TV1
关键词：美式期权 定价问题 绝对值方程 二级迭代方法
在线出版日期：2022年8月19日
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