BS期权定价模型的优化及在股票投资中的应用.pdf
期权定价是当今研究的热点.本文假设股票价格变化为随机过程,利用伊藤引理推导出Black-Scholes期权定价模型,假设利率与波动率均为以时间为参数集的随机过程,推导出优化后的期权定价模型.此外,本文利用期权为股票投资套期保值,利用自融资交易策略推导套期保值所需的资产组合构成,将Black-Scholes期权定价模型与改进后的期权定价模型应用于股票投资实证分析.
作者：李智莉
作者单位：中国矿业大学(北京)理学院北京100083
母体文献：中国矿业大学首届研究生教育发展论坛论文集
会议名称：中国矿业大学首届研究生教育发展论坛
会议时间：2018年12月16日
会议地点：江苏徐州
主办单位：中国矿业大学
语种：chi
分类号：F83F84
关键词：股票市场 期权定价 投资策略
在线出版日期：2021年8月24日
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