统计分布与外汇风险VaR的测度

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VaR(在险价值)方法是风险管理的新方法.在运用VaR时,必须对具体金融资产收益的统计分布建模并作具体分析.如何测度外汇风险,从而有效地管理外汇市场风险?本文试图用QQ分位图来探讨欧元对美元汇率的概率统计分布,以便更准确地确定投资组合的在险价值.本研究选用欧元对美元从2000年1月3日至2004年12月31日的日汇率水平,分别用不同的分布去拟合其收益的分布特点,发现用学生分布去拟合汇率的收益,其拟合度最好.
作者：王应贵
作者单位：南京财经大学金融学院
母体文献：第7届WTO与中国国际学术年会论文集
会议名称：第7届WTO与中国国际学术年会  
会议时间：2008年10月25日
会议地点：上海
主办单位：对外经济贸易大学
语种：chi
分类号：TG1P73
关键词：Risk  Distribution  VaR(st)
在线出版日期：2013年6月21日
基金项目：
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2024-12-1 13:59 上传 统计分布与外汇风险VaR的测度.pdf

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